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  • 量化分析数据与收益率曲线

量化分析数据与收益率曲线

  • 债券及其衍生品
  • 股票及其衍生品
  • 货币市场及利率衍生品
  • 商品及其衍生品
  • 信用衍生品
  • 外汇衍生品

债券及其衍生品

利率收益率曲线(交易定价用),利率收益率曲线(估值,风险计量用)

信用利差曲线 (交易定价用),信用利差曲线 (估值,风险计量用)

债券隐含波动率曲面

场内现货、期货和期权市场流动性指标数据

合成债券(标准期限)参考价格和收益率数据

合成债券远期参考价格

合成债券期权参考价格/隐含波动率

股票及其衍生品

隐含Repo收益率曲线 ; 股指隐含股息收益率曲线

股指期权隐含波动率曲面 ; 个股股息/分红预测曲线

个股期权隐含波动率曲面 (美式,现金分红)

场内现货、期货和期权市场流动性指标数据

合成股票价格数据

合成股票远期价格数据

合成股票期权价格/隐含波动率数据

货币市场及利率衍生品

利率收益率曲线

交叉货币收益率曲线

利率期权波动率曲面

利率掉期期权波动率Cube

商品及其衍生品

商品远期曲线

商品期权隐含波动率曲面

场内期货和期权市场流动性指标数据

合成商品远期参考价格

合成商品期权参考价格/隐含波动率

信用衍生品

CDS生存概率(违约概率)曲线

外汇衍生品

FX远期/掉期隐含收益率曲线

外汇期权隐含波动率曲面

Last Updated:
Contributors: chenglong, 程龙