沪深行情 C++ Pro SDK 环境与接口手册

1 简介

安湖行情服务是 FPGA 极速行情 接入的开发包，支持 linux 系统，以动态库（.so）和静态库 (.a) 两种形式提供给开发者。行情用户可以通过 sdk 的接口文档和 sdk 头文件，轻松实现行情的接入, 并对行情做自定义的回调处理操作。本手册主要分为：

系统环境配置
行情 sdk 系统
行情 sdk 回调

等三部分组成。为 FPGA 行情的开发人员、测试人员和运维人员而提供相应的资料文档.

2 系统环境配置

系统环境配置是指行情sdk系统运行时，所依赖的系统库，软件库等。主要有

gcc-8.5.0+
other tools

3 gcc-8.5.0 依赖

由于行情 SDK 系统采用了 c++11/c++14/c++17 新特性开发, 而 redhat 7 内置的 gcc 版本为 4.8.5 。 gcc-8.5.0 是一个较为全面支持 c++17. 建议通过源码安装 gcc，且版本最低为 gcc-8.5.0, 可以通过网络下载源码:

wget https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-8.5.0/gcc-8.5.0.tar.gz

对上述 gcc 压缩包解压:

tar xvf gcc-8.5.0.tar.gz

3.1 依赖库表

name	package name	download url	description
m4	`m4-1.4.16-10.el7.x86_64.rpm`	m4下载	编译 gmp 依赖
gmp	`gmp-6.2.1.tar`	源码安装，压缩包已提供(最低版本4.2+)	gcc源码编译前需要安装
mpfr	`mpfr-4.1.0.tar.bz2`	源码安装，压缩包已提供(最低版本2.4+)	gcc源码编译前需要安装
mpc	`mpc-1.2.0.tar.gz`	源码安装，压缩包已提供(最低版本0.8+)	gcc源码编译前需要安装
isl	`isl-0.16.1.tar.bz2`	源码安装，压缩包已提供	gcc源码编译前需要安装

3.2 在线安装

如果系统可以联网, 那么可以直接在 gcc 目录下的执行:

cd gcc-8.5.0 
./contrib/download_prerequisites
make -j$(nproc)
sudo make install

其中, m4 通过离线的安装包安装. gmp, mpfr , mpc 和 isl 通过源码编译安装。如果系统可以联网，可直接在 gcc 目录下的执行：

./contrib/download_prerequisites

即可实现四个依赖的联网安装。另外，以上四个包, 详见压缩在文件 infrastructure.tar.bz2. m4 对应的安装包为 m4-1.4.16-10.el7.x86_64.rpm

3.3 离线安装

如果系统联网不便, 我们也提供了压缩文件: infrastructure.tar.bz2, 该压缩包文件有:

gmp-6.2.1.tar.bz2
mpc-1.2.1.tar.gz
mpfr-4.1.0.tar.bz2
isl-0.24.tar.bz2

另外还有一个编译脚本 upgrade-gcc.sh 可以一键编译, 步骤如下:

切换到解压后的 gcc 目录下
拷贝 infrastructure.tar.bz2 和 upgrade-gcc.sh 至 gcc 源码目录
解压 infrastructure.tar.bz2
执行 upgrade-gcc.sh 即可

4 环境配置

大概编译20-30分钟左右。等编译安装完成后，请执行以下命令行:

echo /usr/local/gcc8/lib | sudo tee -a /etc/ld.so.conf
echo /usr/local/gcc8/lib64 |sudo tee -a  /etc/ld.so.conf
sudo ldconfig

如果 gcc 没有安装, 请在线安装 sudo yum group install "Development Tools"
如果编译 gcc 中途出错, 可能需要 m4. 在Redhat7 中, 离线安装包请点击 m4下载地址, 下载后的rpm包为: m4-1.4.16-10.el7.x86_64.rpm , 安装命令: rpm -ivh m4-1.4.16-10.el7.x86_64.rpm. 如果系统支持在线安装, 请执行: yum install m4 即可
如果 cmake 没有安装, 请在线安装 sudo yum install cmake
缺省的 cmake 版本比较低, 需要升级. 版本为 3.11+, 然后请在线安装 sudo yum install openssl openssl-devel 以便对 cmake 进行源码编译升级安装
cmake 最新源码: cmake 源码, 编译安装命令为: ./bootstrap && make -j$(nproc) && sudo make install . 编译后请执行 hash -r 以便所安装的最新版本 cmake 生效
升级安装后的 gcc 版本, 可以在项目的 cmake 参数中指定 gcc 的路径: cmake -DCMAKE_CXX_COMPILER=/usr/local/gcc8/bin/g++ ..(即指向所安装的 gcc 路径). 或者在 CMakeLists.txt 中的 project 前面强行设置: set(CMAKE_CXX_COMPILER /usr/local/gcc8/bin/g++)

5 行情 SDK 系统

以上部分( 2-4 ) 为 sdk 的环境依赖的准备工作, 现在进入 行情SDK系统 部分, 分为:

目录结构说明
运行环境说明

5.1 目录结构

[annhoo_md_sdk_demo] tree -L 3
.
├── bin
│   ├── annhoo_md_sdk_demo
│   ├── get_version
│   └── subscribe
├── CMakeLists.txt
├── conf
│   └── config_annhoo_md_sdk.yaml
├── examples
│   ├── get_version
│   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   └── get_version.cpp
│   └── subscribe
│       ├── CMakeLists.txt
│       └── subscribe.cpp
├── include
│   ├── annhoo_md_sdk
│   │   ├── ah_md_api.h
│   │   ├── ah_md_common.h
│   │   └── ah_md_spi.h
│   └── cmdline.h
├── lib
│   └── libannhoo_md_sdk.so
├── README.md
├── spdlog_lib
│   ├── libannhoo_md_sdk.a
│   └── libannhoo_md_sdk.so
├── inner_lib
│   ├── libannhoo_md_sdk.a
│   └── libannhoo_md_sdk.so
├── src
│   ├── ah_md_spi_inl.cpp
│   ├── ah_md_spi_inl.h
│   └── main.cpp
├── start.sh
├── stop.sh
└── tick_bulk_sf
    └── inner_lib
        └── libannhoo_md_sdk.so

目录结构详情:

bin : demo的二进制 生成目录
bin/annhoo_md_sdk_demo: 二进制可执行文件, 行情可落地文件
bin/get_version: 二进制可执行文件, 可得到sdk的版本信息: 编译时间，commit hash，分支等信息
bin/subscribe: 二进制可执行文件, 演示订阅功能, 所订阅的行情输出到控制台
CMakeLists.txt : demo 的 CMake 文件
conf : sdk 的 配置文件目录
conf/config_annhoo_md_sdk.yaml : sdk配置文件, 为 ymal 格式
include : sdk 所依赖的 头文件目录
include/ah_md_spi.h : 用户需要实现的 行情的四个回调接口文件
include/ah_md_api.h : sdk 的 行情实现接口文件
include/ah_quotes_common.h : sdk 的 行情数据结构文件, 主要定义了四种行情的数据结构和其他数据结构
lib : sdk 的 库文件目录
lib/libannhoo_md_sdk.a : 静态库 文件
lib/libannhoo_md_sdk.so : 动态库 文件
src : demo 源码目录
ah_md_spi_inl.h : 用户自定义实现的 行情的四个回调函数 的头文件
ah_md_spi_inl.cpp : 用户自定义实现的 行情的四个回调函数 的源文件
main.cpp : sdk 调用样例
examples/get_version.cpp : sdk 调用样例源码, 获取版本信息
examples/subscribe.cpp : sdk 调用样例源码, 订阅功能演示
start.sh : 一键启动脚本
stop.sh : 一键停止脚本

重要

需要注意的是，目前sdk自带的日志有两套，一套是基于spdlog的，另外一套是非spdlog。因为 spdlog 的初始化不能够同时存在于sdk和应用。如果应用也是采用了spdlog作为日志库，那么请使用非spdlog日志的版本

5.2 运行环境说明

行情sdk和 FPGA在相同网络环境中的机器上运行，可使用 linux onload（需要solarflare 网卡支持），这样能进一步降低网络延时
RedHat RHEL 7.4 x64 及以上版本
如果 gcc 版本不支持 c++17, 需要对 gcc 升级. 升级步骤前面章节已有相应的详细升级步骤, 并有相应的压缩包提供
CPU 主频的越高越好,且 cpu核六个以上 (含)

6 行情sdk回调

行情sdk的回调主要包含开发流程, 配置说明和各个接口说明

6.1 开发流程

调用 NewMdApi 创建 IAHMdApi sdk的行情api接口
按照自己的业务从 IAHMdSpi 派生出一个子类，并实现自己关心的回调接口（如委托行情回调 OnTickCB 等），方法可参考 src/ah _md_spi_inl.cpp 和 src/ah_md_spi_inl.h 中的 AHMdSpiInl 实现代码.
调用 IAHMdApi::RegisteAH pi 接口, 把第二步所生成的自定义回调对象注册到 IAHMdApi 中
调用 IAHMdApi::SubscribeXXX 接口订阅所关心的行情数据
调用 IAHMdApi::Start 启动行情服务
调用 IAHMdApi::Join 等待行情服务结束
调用 IAHMdApi::UnRegisterSpi 注销行情回调, 释放行情回调和行情接口

6.2 配置说明

配置文件目前支持两个格式的配置

ini
yaml

缺省的配置文件格式是 ini. 下面以 yaml 格式作为解说. ini 类同.

6.2.1 配置文件

[quotes_sdk_demo]$ cat conf/config_annhoo_md_sdk.yaml 
market:
    - sh
    - sz
sh:
    # if tcp was set, all datas come from tcp(just for tcp test)
    # tcp:
    #     host: 192.168.9.202
    #     port: 9091

    quotes_server:
        - master
        - slave
    
    master:
        # host: 224.0.0.1
        host: 232.4.102.96
        timeout: 99999
        try_count: 99999
        imr_interface: 192.168.9.202
    
    slave:
        #host: 224.0.0.1
        host: 232.4.102.96
        timeout: 99999
        try_count: 99999
        imr_interface: 192.168.9.202

    server:
        url: 192.168.1.205:8080
        ip: 192.168.1.201
        port: 8080
        mac: b4:2e:99:8f:7d:50
        name: yyds
        pwd: anhoo

sz:
    # if tcp was set, all datas come from tcp(just for tcp test)
    # tcp:
    #     host: 192.168.9.202
    #     port: 9091

    quotes_server:
        - master
        - slave
    
    master:
        host: 232.4.102.98
        timeout: 99999
        try_count: 99999 
        imr_interface: 192.168.9.30
    slave:
        host: 232.4.102.98
        timeout: 99999
        try_count: 99999 
        imr_interface: 192.168.9.202
    
    server:
        url: 192.168.1.205
        ip: 192.168.1.201
        port: 8080
        mac: b4:2e:99:8f:7d:50
        name: yyds
        pwd: anhoo

# quotes lists
quotes_type: 
 - index 
 - snapshot
 - tick

index:
    port: [22345, 12345]
    recv_np: [1, 2] # recv udp thread np
    dispatch_np: 10 # attach cpu index

snapshot:
    port: [22346, 12346]
    recv_np: [3, 4] # recv udp thread np
    dispatch_np: 11 # attach cpu index

tick:
    port: [22347, 12347]
    recv_np: [5, 6] # recv udp thread np
    dispatch_np: 12 # attach cpu index

logger:
    name: annhoo_md_sdk.log
    # 0: trace
    # 1: debug 
    # 2: info
    # 3: warn 
    # 4: error 
    # 5: fatal 
    # 6: off 
    level: 2 
    rotate_size: 100
    rotate_total: 5
    stdout: false

system:
	# solar flare name for sh, sz. 
    interface: [p1p1, p1p1]
    # if network is normal, interface name should be AH_NONE
    # interface: [AH_NONE, AH_NONE]
    # should have root/sudo to increase process permission
    nice: -20
    queue_size: 60000 
    recv_mem_size: 1234567

market : 市场类别, 其中: sh-上海, sz-深圳
quotes_server : 主备, 此项包含后面的为主备的总述(保留)
server : 登录 FPGA 服务器配置, 默认关闭(保留)
host : udp 主备的 组播地址(保留)
imr_interface : 为多网卡时, 指定接收udp的网口地址. 如果是单网卡, 请保留其值: 0.0.0.0
quotes_type : 行情类别, 当前四种. 如果不需要行情, 可以用 # 注释而不启用(保留)
port : 每种行情的监听端口, 端口依次为sh, sz
recv_np : 每种行情接收线程所要绑定的cpu核的索引号(-1代表不绑核, >=0 代表说绑定的cpu序列号). 依次为 sh, sz
dispatch_np : 分发线程所要绑定的cpu核的索引号(-1代表不绑核, >=0 代表说绑定的cpu序列号)
name : 日志名称
level : 所要输出的日志级别
rotate_size : 日志文件大小, 单位为 M
rotate_total :日志文件个数
stdout : 日志是否打印屏幕, 需要注意的是，如果sdk采用的是非spdlog日志的 inner_lib 版本，那么此项开关是互斥的，即 打屏幕后不再同时打印日志文件.
nice : 是进程优先级, 需要sudo权限, 普通用户请忽略该选项, linux的取值范围为 [-20, 19)
queue_size : 缓存队列长度大小, 数越大占的内存越大，队列越大，缓存相对越大。
recv_mem_size : 为 udp 的接收缓存的大小设置(比如配成 67108864 为 64M), 该项依赖于系统所设的缓存值. 此项是非 solar flare 网卡所留，solar flare的用户态版本忽略此项配置。
tick: 含逐笔委托和逐笔成交, 两者要么全订阅要么不订阅.
interface: solar flare 网卡的名字，依次为沪市，深市。请填充完整，如果沪深两市用同一个网卡，且sdk同时支持沪深两市，请配置同样的solar flare网卡名。如果是非solar flare, 那么此项需要设置为：[AH_NONE, AH_NONE]

6.2.2 sdk 日志配置

目前的 sdk 日志有:

调试日志： 1 - debug
一般日志： 2 - info
警告日志： 3 - warn
错误日志： 4 - error
致命日志： 5 - fatal(该日志, 程序不正常, 必须停止排查)
关闭所有日志： 6 - off

6.2.3 recv_mem_size

该值对应 udp 接收缓存的设置. 可以通过如下命令展示系统默认的接收缓存的值:

[root@hpserver206 quotes_sdk_demo]# cat /proc/sys/net/core/rmem_default
268435456

行情服务系统配置文件的 recv_mem_size 所设的值, 如果大于等于 /proc/sys/net/core/rmem_default 的 2倍, 则行情服务会以 rmem_default*2 为准. 反之, 则以所设的 recv_mem_size 为准.

建议对 /proc/sys/net/core/rmem_default 进行适当调大, 以减少udp掉包率. 可通过如下命令调整(需要sudo权限)

echo 268435456 > /proc/sys/net/core/rmem_default # set to 256M
echo 536870912 > /proc/sys/net/core/rmem_max # set to 512M
ldconfig

需要注意的是, 此为临时修改, 系统重启后改修改失效.

设置永久值

sudo 权限编辑 /etc/sysctl.conf 文件

sudo vi /etc/sysctl.conf

在文件的末尾添加以下行：

net.core.rmem_default = 268435456
net.core.rmem_max = 536870912

保存并关闭文件

运行以下命令使配置生效：

sudo sysctl -p

这将重新加载配置文件并应用更改

如果要启用 yaml, 需要设置环境变量 export AH_LOAD_FILE_FORMAT_YAML=1 或者 export AH_LOAD_FILE_FORMAT=true
yaml 和 ini 互斥, 二者之能够二选一
ini 格式启用可以 export AH_LOAD_FILE_FORMAT=0 或者 export AH_LOAD_FILE_FORMAT=false 或者 unset AH_LOAD_FILE_FORMAT

6.2.4 ini 样式

[market]
markets_type=sz
; 行情推送方式 0-salarflare的组播 1-普通网卡组播 2-tcp 
recv_type=0
queue_size=600
recv_mem_size=209715200
nice=-20


[sh]
#普通网卡使用如下配置
#interface: [AH_NONE, AH_NONE]
#solarfare 网卡使用下面配置，p1p1表示 网卡名称
interface=p1p1
auth_url=192.168.9.32
auth_ip=192.168.9.28
auth_port=80
auth_mac=00:0f:53:ad:5d:80
auth_name=EX1714986746948035
auth_pwd=888888

[sh_udp]
master_host=232.4.102.96
master_timeout=99999
master_try_count=99999
master_imr_interface=192.168.9.28

slave_host=232.4.102.96
slave_timeout=99999
slave_try_count=99999
slave_imr_interface=192.168.9.28

[sh_index]
port=32345
recv_np=1

[sh_snapshot]
port=32346
recv_np=3

[sh_tick]
port=22347
recv_np=5

; recv_type=2
[sh_tcp]
host=192.168.9.13
port=20068

[sz]
#普通网卡使用如下配置
#interface: [AH_NONE, AH_NONE]
#solarfare 网卡使用下面配置，p1p1表示 网卡名称
interface=p1p1
auth_url=192.168.9.32
auth_ip=192.168.9.28
auth_port=80
auth_mac=56:82:ab:22:ba:fd
auth_name=EX1715047404885022
auth_pwd=888888


[sz_udp]
master_host=232.4.102.98
master_timeout=99999
master_timeout=99999
master_imr_interface=192.168.9.28

slave_host=232.4.102.98
slave_timeout=99999
slave_timeout=99999
slave_imr_interface=192.168.9.28

[sz_index]
port=22345
recv_np=1

[sz_snapshot]
port=22346
recv_np=3

[sz_tick]
port=12347
recv_np=5

; recv_type=2
[sz_tcp]
host=192.168.9.15
port=20068

[dispatch]
index_np=11
snapshot_np=12
tick_np=13

[logger]
name=annhoo_md_sdk.log
# 0: trace
# 1: debug 
# 2: info
# 3: warn 
# 4: error 
# 5: fatal 
# 6: off 
level=2 
rotate_size=100
rotate_total=5
stdout=false

6.3 接口说明

接口函数主要是行情 sdk c++的 API 接口, 主要有

NewMdApi - 创建行情接口
GetMdApiVersion - 获取 API 版本号
RegisterSpi/UnRegisterSpi - 注册/注销行情回调
SubscribeXXX/UnSubscribeXXX - 订阅/取消订阅
Start - 启动行情
Join - 等待行情结束

需要主要的是, 以下接口以实际源码为准。

6.3.1 NewMdApi - 创建行情接口

Synopsis

annhoo::IAHMdApi* NewMdApi(const char* config_path);

Parameters

name	data type	description
config_path	char* const	配置文件(yaml格式)

Return

IAHMdApi pointer

6.3.2 GetMdApiVersion - 获取版本号接口

Synopsis

const char* GetMdApiVersion();

Parameters

void

Return

version: 1.1.2

6.3.3 GetMdApiVersionMore - 获取更多的版本信息

Synopsis

const char* GetMdApiVersionMore();

Parameters

void

Return

version:	 1.1.2
branch:		 tick_bulk_sf
commit id:	 ddefcbc1449b2a3f10c88974bb585425ac18cf8c_2023-05-07 10:25:39 +0800
build time:	 2023-05-07 10:27:27
build type:	 RelWithDebInfo

6.3.4 RegisterSpi - 注册回调接口

Synopsis

virtual void RegisterSpi(IAHMdSpi* imp) = 0;

Parameters

name	data type	description
imp	IAHMdSpi*	向API注册自定义的回调实现子类的对象

Return

void

6.3.5 UnRegisterSpi 取消回调接口

Synopsis

virtual void UnRegisterSpi(IAHMdSpi* imp) = 0;

Parameters

name	data type	description
imp	IAHMdSpi*	向API取消注册的自定义回调实现子类的对象

Return

void

6.3.6 SubscribeXXX - 订阅指定的行情列表

Synopsis

virtual int SubscribeIndex(const std::vector<std::string>& securityIDs) = 0;
virtual int SubscribeTick(const std::vector<std::string>& securityIDs) = 0;
virtual int SubscribeSnapshot(const std::vector<std::string>& securityIDs) = 0;

Parameters

name	data type	description
securityIDs	`const std::vector<std::string>&`	订阅指定的具体行情列表

Return

void

Synopsis

virtual void SubscribeAll(void) = 0;
virtual void SubscribeIndexAll(void) = 0;
virtual void SubscribeTickAll(void) = 0;
virtual void SubscribeSnapshotAll(void) = 0;

Parameters

void

Return

void

6.3.8 UnSubscribeXXX - 取消指定的订阅行情列表

Synopsis

virtual int UnSubscribeIndex(const std::vector<std::string>& securityIDs) = 0;
virtual int UnSubscribeTick(const std::vector<std::string>& securityIDs) = 0;
virtual int UnSubscribeSnapshot(const std::vector<std::string>& securityIDs) = 0;

Parameters

name	data type	description
securityIDs	`const std::vector<std::string>&`	订阅具体的行情列表

Return

int

6.3.9 UnSubscribe(XXX)All - 取消所有订阅的行情

Synopsis

virtual void UnSubscribeAll(void) = 0;
virtual void UnSubscribeIndexAll(void) = 0;
virtual void UnSubscribeTickAll(void) = 0;
virtual void UnSubscribeSnapshotAll(void) = 0;

Parameters

void

Return

void

6.3.10 ExportSubscribeXXXX - 导出订阅列表

Synopsis

virtual void ExportSubscribeAll(std::vector<std::string>& outs) = 0;
virtual void ExportSubscribeIndex(std::vector<std::string>& outs) = 0;
virtual void ExportSubscribeTick(std::vector<std::string>& outs) = 0;
virtual void ExportSubscribeSnapShot(std::vector<std::string>& outs) = 0;

Parameters

name	data type	description
outs	`std::vector<std::string>&`	导出订阅的具体行情列表

Return

void

6.3.11 OnIndexCB - 指数行情快照回调

Synopsis

virtual void OnIndexCB(AHIndex* index)

Parameters

name	data type	description
index	AHIndex*	用户自定义实现的指数行情快照回调

Return

void

指数回调的时候，参数类型为原生指针 AHIndex*

6.3.12 OnTickCB - 逐笔委托和逐笔成交回调

Synopsis

virtual void OnTickCB(AHTick* data, uint16_t type)

Parameters

name	data type	description
trade	AHTick*	用户自定义实现的逐笔委托和逐笔成交回调
type	AType	委托：192，成交：191

Return

void

AHTick 是一个逐笔委托指针和逐笔成交指针的联合体, 后面有 type 标识数据类型

6.3.13 OnSnapshotCB - 集中竞价交易业务行情快照回调

Synopsis

virtual void OnSnapshotCB(AHSnapShot* snapshot)

Parameters

name	data type	description
snap_shot	AHSnapshot*	用户自定义实现的集中竞价交易业务行情快照回调回调

Return

void

快照回调的时候，参数类型为原生指针 AHSnapshot*

6.4 数据结构说明

安湖行情系列产品，对于交易所标准行情数据，采用的是沪深交易所标准，只有对于个别字段考虑到系统的设计要求会有一些特殊处理。

对于传输层细节部分，可参考安湖SDK文档高阶 https://mdsdk.annhoo.cn/structannhoo_1_1_a_h_index.html

6.4.1 数据头定义(AHDataHeader)

struct AHDataHeader {
    uint16_t MsgType;       /*!< Quotes message type: 指数: 9011, 委托: 192, 成交: 191, 快照: 111 */
    char     ExchangeID[2]; /*!< Exchange identify: SZ or SH */
};

MsgType 详情:

指数: 9011
委托: 192
成交: 191
快照: 111

6.4.2 指数行情定义(AHIndex)

消息类型：9011 消息长度：106 数据结构：


struct AHIndex {
    AHDataHeader header;        /*!< Common header: MsgType: 9011, MsgLength: 100 */
    char         MDStreamID[4]; /*!< 深市行情类别，沪市缺失 */
    union {
        int64_t OrigTime;  /*!< 数据生成时间 */
        int64_t TradeTime; /*!< 沪市成交时间 */
    };

    uint16_t ChannelNo;           /*!< 深市频道代码, 沪市缺失 */
    char     TradingPhaseCode[2]; /*!< 深市产品所处的交易阶段代码, 沪市缺失 */

    char    SecurityID[8];    /*!< 证券代码, format: 'xxxxxx  '(end with two spaces) */
    int64_t LastIndex;        /*!< 最新价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t PreCloseIndex;    /*!< 前收盘指数, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t OpenIndex;        /*!< 今开盘, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t HighIndex;        /*!< 最高价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t LowIndex;         /*!< 最低价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t CloseIndex;       /*!< 今收盘, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t TotalVolumeTrade; /*!< 成交总量 */
    int64_t TotalValueTrade;  /*!< 成交总金额, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t NumTrades;        /*!< 深市成交笔数, 沪市缺失 */
};

模拟数据案例展示：

key	val
msgtype	9011
ExchangeID	SZ
MDStreamID	900
OrigTime	20220517094612000
ChannelNo	10
TradingPhaseCode	T
SecurityID[8]	399284
LastIndex	2608677400
PreCloseIndex	2609506600
OpenIndex	2611665800
HighIndex	2623839000
LowIndex	2604848600
CloseIndex	0
TotalVolumeTrade	10604617000
TotalValueTrade	20248596531300
NumTrades	169946

6.4.3 Tick行情定义(AHTick)

消息类型：tick 消息长度：76 数据结构：


struct AHTick {
    AHDataHeader header; /*!< Command header, MsgType: 191/192/193 */
    union {
        char MDStreamID[4];  /*!< 深市的行情类别 */
        uint16_t OrderIndex; /*!< 沪市的委托序号，从1开始，按channel连续 */
        uint16_t TradeIndex; /*!< 沪市的成交序号，从1开始，按channel连续 */
        char TickBSFlag[4]; /*!< 沪市逐笔：逐笔标识。委托：B=买单，S=卖单；产品状态订单：START=启动,
                               OCALL=开市集合竞价, TRADE=连续自动撮合, SUSP=停牌, CCALL=收盘集合竞价, CLOSE=闭市,
                               ENDTR=交易结束 */
    };

    union {
        uint16_t ChannelNo;    /*!< 深市频道代码 */
        uint16_t Channel;      /*!< 沪市委托通道。沪市逐笔通道 */
        uint16_t TradeChannel; /*!< 沪市成交通道 */
    };

    union {
        char Side;        /*!< 深市委托时为买卖方向: 1=买, 2=卖, G=借入 F=出借, 深市成交缺失 */
        char OrderBSFlag; /*!< 沪市委托时为：B=买单， S=卖单 */
        char TradeBSFlag; /*!< 沪市成交为：B=外盘主动买，S=内盘主动卖，N=未知。沪市逐笔此字段已前置，故空 */
    };

    union {
        char OrdType; /*!< 深市委托时订单类型时：1=市价，2=限价，U=本方最优 */
        char OrderType; /*!< 沪市委托时订单类型时：A=新增委托订单，D=删除委托订单; 沪市成交缺失 */
        char ExecType; /*!< 深市成交时订单类型时：4=撤销，F=成交 */
        char Type; /*!< 沪市逐笔：A=新增委托订单，D=删除委托订单，S=产品状态订单，T=成交 */
    };

    union {
        int64_t ApplSeqNum; /*!< 深市时，消息记录号从 1 开始计数*/
        int64_t BizIndex; /*!< 沪市时，业务序列号与竞价逐笔成交消息合并后的连续编号，从 1 开始，按Channel 连续 */
    };

    char SecurityID[8]; /*!< 证券代码 */

    union {
        int64_t Price;      /*!< 深市委托价格, 实际值除以10000。沪市逐笔价格, 实际值除以1000 */
        int64_t OrderPrice; /*!< 沪市委托价格, 实际值除以1000 */
        int64_t LastPx;     /*!< 深市成交价格, 实际值除以10000 */
        int64_t TradePrice; /*!< 沪市成交价格, 实际值除以1000 */
    };

    union {
        int64_t OrderQty; /*!< 深市委托数量, 除以100 */
        int64_t Balance;  /*!< 沪市委托数量, 除以1000 */
        int64_t LastQty;  /*!< 深市成交数量, 实际值除以100 */
        int64_t TradeQty; /*!< 沪市成交数量, 实际值除以1000  */
        int64_t Qty;      /*! 沪市逐笔数量, 实际值除以100 */
    };

    union {
        int64_t TransactTime; /*!< 深市委托/成交时间 */
        int64_t OrderTime;    /*!< 沪市委托时间 */
        int64_t TradeTime;    /*!< 沪市成交时间 */
        int64_t TickTime;     /*!< 沪市逐笔订单时间或者成交时间 */
    };

    union {
        int64_t OrderNO;       /*!< 沪市委托原始订单号 */
        int64_t BidApplSeqNum; /*!< 深市成交, 买方委托索引从 1 开始计数，0 表示无对应委托 */
        int64_t TradeBuyNo;    /*!< 沪市成交, 买方订单号 */
        int64_t BuyOrderNo;    /*!< 沪市逐笔买方订单 */
    };

    union {
        int64_t OfferApplSeqNum; /*!< 深市成交, 卖方委托索引从 1 开始计数，0 表示无对应委托 */
        int64_t TradeSellNo;     /*!< 沪市成交, 卖方订单号 */
        int64_t SellOrderNo;     /*!< 沪市逐笔买方订单 */
    };

    int64_t TradeMoney; /*!< 深市缺失，沪市成交金额, 实际值除以 100000。沪市逐笔：如果市新增委托(Type:
                           A)：已成交的委托数量(精度为三位), 如果是成交(Type: T)：成交金额(精度为五位) */
};

6.4.4 Tick深市回调数据案例：

深市委托行情数据案例：消息类型：192

key	val
msgtype	192
ExchangeID	SZ
MDStreamID	011
ChannelNo	2013
Side	1
OrdType	2
ApplSeqNum	23293311
SecurityID[8]	002256
Price	26200
OrderQty	90000
TransactTime	20220517132752710

委托价：2.62元，买入900股

深市成交行情数据案例：消息类型：191

key	val
msgtype	191
ExchangeID	SZ
MDStreamID	011
ChannelNo	2013
ExecType	F
ApplSeqNum	23294075
SecurityID[8]	003040
LastPx	199100
LastQty	80000
TransactTime	20220517132753170
BidApplSeqNum	23294074
OfferApplSeqNum	13737530

最近委托价为：19.19元，成交量：800股

6.4.5 Tick沪市行情回调数据案例

沪市委托行情数据案例：消息类型：192

key	val
msgtype	192
ExchangeID	SH
OrderIndex	12585
Channel	1
OrderBSFlag	S
OrderType	D
BizIndex	16863389
SecurityID [8]	688220
OrderPrice	66000
Balance	1000000
OrderTime	20231030135731180
OrderNO	10530657

最近委托价为：66元，委托数量：1000股

沪市成交行情数据案例：

消息类型：191

key	val
msgtype	191
ExchangeID	SH
TradeIndex	8115
TradeChannel	1
TradeBSFlag	B
OrderType	T
BizIndex	16863537
SecurityID	601898
TradePrice	8570
TradeQty	200000
TradeTime	20231030135731320
TradeBuyNo	10532037
TradeSellNo	10528285
TradeMony	171400000

最近委托价为：8.57元，成交数量：200股，成交金额：1714元

6.4.6 快照行情定义(AHSnapshot)

消息类型：111 消息长度：514 数据结构：

struct AHSnapshot {
    AHDataHeader header;        /*!< Command header, MsgType: 111, MsgType: 514 */
    char         MDStreamID[4]; /*!< 深市行情类别，沪市缺失 */
    union {
        int64_t OrigTime;  /*!< 数据生成时间 */
        int64_t TradeTime; /*!< 沪市成交时间 */
    };

    uint16_t ChannelNo;           /*!< 深市频道代码, 沪市缺失 */
    char     InstrumentStatus[2]; /*!< 沪市当前品种交易状态， 深市缺失 */
    char     TradingPhaseCode[4]; /*!< 当前产品状态 */
    char     SecurityID[8];       /*!< 证券代码, format: 'xxxxxx  '(end with two spaces) */

    int64_t BidPrice[10];     /*!< 十档申买价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t AskPrice[10];     /*!< 十档申卖价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t BidVolume[10];    /*!< 十档申买量 */
    int64_t AskVolume[10];    /*!< 十档申卖量 */
    int64_t PrevClosePx;      /*!< 昨收价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t OpenPx;           /*!< 今开盘, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t HighPx;           /*!< 最高价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t LowPx;            /*!< 最低价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t LastPx;           /*!< 最新价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t ClosePx;          /*!< 收盘价, 深市缺失, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t NumTrades;        /*!< 成交笔数 */
    int64_t TotalVolumeTrade; /*!< 成交总量 */
    int64_t TotalValueTrade;  /*!< 成交总金额 */

    int64_t TotalBidQty;        /*!< 委托买入总量 */
    int64_t WeightedAvgBidPx;   /*!< 加权平均委托买入价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */
    int64_t TotalOfferQty;      /*!< 委托卖出总量 */
    int64_t WeightedAvgOfferPx; /*!< 加权平均委托卖出价, 深市除以10000后为分, 沪市除以1000后为分 */

    int64_t IOPV; /*!< 基金实时参考净值 */

    int64_t LPV;                   /*!< 基金 T-1 日净值, 沪市缺失 */
    int64_t UpperLimitPrice;       /*!< 涨停价, 深市除以10000后为分, 沪市缺失 */
    int64_t LowerLimitPrice;       /*!< 跌停价, 深市除以10000后为分, 沪市缺失 */
    int64_t OpenInterest;          /*!< 合约持仓量, 沪市缺失 */
    int64_t LastSubPrevClosePrice; /*!< 升跌一, 沪市缺失  */
    int64_t LastSubPrevLastPrice;  /*!< 升跌二, 沪市缺失  */
};

模拟环境下，案例数据展示：

key	val
MsgType	111
ExchangeID	SZ
MDStreamID	010
Time	20220517131115000
ChannelNo	1012
TradingPhaseCode	T0
SecurityID	300994
BidPrice[0]	29960000
BidPrice[1]	29950000
BidPrice[2]	29940000
BidPrice[3]	29920000
BidPrice[4]	29910000
BidPrice[5]	29900000
BidPrice[6]	29870000
BidPrice[7]	29850000
BidPrice[8]	29800000
BidPrice[9]	29740000
AskPrice[0]	29990000
AskPrice[1]	30000000
AskPrice[2]	30010000
AskPrice[3]	30040000
AskPrice[4]	30050000
AskPrice[5]	30060000
AskPrice[6]	30080000
AskPrice[7]	30100000
AskPrice[8]	30120000
AskPrice[9]	30170000
BidVolume[0]	220000
BidVolume[1]	10000
BidVolume[2]	30000
BidVolume[3]	310000
BidVolume[4]	30000
BidVolume[5]	10000
BidVolume[6]	6170000
BidVolume[7]	520000
BidVolume[8]	50000
BidVolume[9]	40000
AskVolume[0]	100000
AskVolume[1]	330000
AskVolume[2]	320000
AskVolume[3]	330000
AskVolume[4]	10000
AskVolume[5]	10000
AskVolume[6]	10000
AskVolume[7]	150000
AskVolume[8]	10000
AskVolume[9]	50000
PrevClosePx	297100
OpenPx	29300000
HighPx	29980000
LowPx	28850000
LastPx	29980000
ClosePx	0
NumTrades	4971
TotalVolumeTrade	169965300
TotalValueTrade	497509300900
TotalBidQty	77280000
WeightedAvgBidPx	29110000
TotalOfferQty	29550000
WeightedAvgOfferPx	32070000
IOPV	0
LPV	0
UpperLimitPrice	35650000
LowerLimitPrice	23770000
OpenInterest	0
LastSubPrevClosePrice	270000
LastSubPrevLastPrice	30000

6.5 字典说明

6.5.1 TradingPhaseCode

产品所处的交易阶段代码

深交所：

第 0 位：S=启动（开市前）,O=开盘集合竞价,T=连续竞价,B=休市,C=收盘集合竞价,E=已闭市,H=临时停牌,A=盘后交易，V=波动性中断
第 1 位：0=正常状态,1=全天停牌

上交所：该字段为 8 位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格

第 1 位：‘S’表示启动（开市前）时段，‘C’表示开盘集合竞价时段，‘T’表示连续交易时段，‘E’表示闭市时段，‘P’表示产品停牌，‘M’表示可恢复交易的熔断时段（盘中集合竞价），‘N’表示不可恢复交易的熔断时段（暂停交易至闭市），‘U’表示收盘集合竞价时段。
第 2 位：‘0’表示此产品不可正常交易，‘1’表示此产品可正常交易，无意义填空格。
第 3 位：‘0’表示未上市，‘1’表示已上市。
第 4 位：‘0’表示此产品在当前时段不接受订单申报，‘1’ 表示此产品在当前时段可接受订单申报。无意义填空格

7 其他

yaml格式校验

鉴于yaml语法格式的不熟悉或者误操作，程序提供了对yaml格式检查的工具和开关。我们可以通过环境变量的设置，对yaml文件进行检查。把以下语句添加到启动脚本中。

# yq 的文件路径
export YQ_LINUX_AMD=/home/annhoo/annhoo_md_sdk/tools

8 常见问题

启动异常请查看启动日志，确定是否是由于版本原因还是硬件驱动问题，详情对照我们的环境说明。或者参考我们的线上文档：https://doc.annhoo.cn/fund/annhoo_md_sdk.html
如何确定自己的SDK运行模式当客户使用我们的sdk运行后，启动日志中是有对应的运行日志记录的。如果是采用SF的ef_vi模式接收，在日志中会存在记录：EFVI_mode for tick market之类的数据。

修订记录

版本	日期	备注
0.0.1	2021-10-20	初稿
0.0.2	2021-12-29	重构架构和内存管理方式, 添加主备方案
0.1.0	2022-08-20	添加多网卡时的网口绑定, cpu绑定等
0.1.1	2022-10-10	补充案例和说明
0.4.0	2023-02-01	tick数据及其接口
1.1.2	2023-05-13	支持solar flare
1.6.0	2023-10-30	对原结构体做调整，增加OrderNO，BizIndex等字段
2.0.1	2024-01-30	新增登录校验
2.0.2	2024-02-29	新增tcp模式
2.1.0	2023-03-29	新增配置文件校验和普通网卡
2.2.0	2023-04-18	支持沪市逐笔合并后的tick消息分发处理
2.2.1	2023-04-27	修复登录bug
2.2.2	2023-05-07	补充solare flare onload版本信息
3.0.0	2023-05-27	优化系统网络接收性能，超低时延获取行情数据
3.1.0	2023-06-18	增加配置项ini格式，简化配置同时优化sdk性能